Michael I don39t wissen, was mit dieser Frage zu tun: es scheint so falsch auf so vielen Ebenen auf (a) zu einleitend und b) fragen nach spezifischen Strategieentwicklung, aber auf der anderen Seite scheint es, wie es sollte ein Korrekte Antwort (dh es gibt Familien von quantitativen Handelsstrategien: fragen Sie einfach alle Fund-of-Fonds-Analysten für eine Reihe von Definitionen, und es wird eine allgemeine Vereinbarung). Terco: Bitte versuchen Sie, Ihre Frage allgemeiner und objektiver zu formulieren, sonst könnte ich sie für Sie bearbeiten. ) Ndash Shane Feb 8 11 at 20:11 Shane Bitte sei mein Gast, du kannst es wohl besser formulieren als mich. Zweiter Versuch: quotWas sind die Unterkategorien für 39Trend Following39 und 39Mean Reversion39 Strategien. Ich kenne nur die gleitenden Durchschnittsübergänge für den ehemaligen und den Paarhandel für die letzteren. Ndash Terco Feb 8 11 at 20:28 Wenn Sie Fragen zu bestimmten Unterbereichen haben, stellen Sie diese Frage separat. Ich bearbeitete Ihre Frage auf eine ziemlich grundlegende Ebene. Chris hat bereits eine gute Antwort geliefert. Wie oben unter Michael39s: spezifische Fragen zu Strategien können als off-topic betrachtet werden, wenn sie nicht generell gefragt werden können. Ndash Shane Es gibt andere Strategie-Typen nicht durch Mittelwert-Reversion / Trend folgend abgedeckt: Arbitrage - halten korrelierte Assets in der Nähe Preis (SPX-Index im Vergleich zu den 500 Aktien in ihm enthaltenen oder Gold-Handel in London Versus Goldhandel in New York) Market Making - Kauf auf Angebot, Verkauf auf Anfrage, gewinnen die Ausbreitung Liquiditätsabschlag - einige venus zahlen Sie für die Umsetzung Limit Orders in dem Buch. Setzen Sie in einer Limit-Reihenfolge zu kaufen, wenn ihr Hit versuchen, zu dem gleichen Preis, den Sie gekauft (oder besser) zu verkaufen und gewinnen Sie den Rabatt zu verkaufen. Funktioniert am besten mit hohem Volumen, niedriges Preisvermögen. Räuberischen Handel - suchen große versteckte Liquidität auf dem Markt und vorne führen sie Verhaltens-Trading - Quantifizierung Marktstimmung und Handel auf sie (analysieren Tweets, bestimmen globale / regionale Stimmung und Nutzung bekannter psychologischen Theorien, um die Auswirkungen auf das Marktverhalten vorherzusagen) Event-Trading - Analysieren Nachrichten (elektronisch, Papier, Blogs, twits) und vorherzusagen Markt Auswirkungen der neuen relevanten Fakten (Rechtsstreitigkeiten, neue Produkte, neue Management.) Es gibt keine offizielle Taxonomie der Quant-Handelsmodelle. Schließlich sind die Bewertungen von Natur aus subjektiv, egal wie viel Mathematik wir hinter ihnen setzen. Aber es gibt einige Industrie-Standard-Begriffe, die hilfreich sein könnten. Es ist auch möglich, durch die Umsetzung zu brechen: Zeithorizont: von Langzeit zu Hochfrequenz Bet Struktur: Relative oder intrinsische Instrumente: flüssig oder illiquid Und diese nicht einmal in Portfolio-Konstruktion, Positionsgrenzen, Risiko-Überwachung, etc. Was für das, was funktioniert, halten Sie diese Maxime im Auge: Bulls machen Geld, Bären machen Geld, aber Schweine geschlachtet. Und schließlich ist der Vergleich von Chartisten zu Quants wie der Vergleich von Astrologen mit Astronomen. Michael R. Bryant Systematische Handelsmethoden sind die Grundlage für Handelssysteme und automatisierte Handelsstrategien. Sie bestehen aus technischen Indikatoren oder anderen mathematischen Methoden, die zur Generierung von objektiven Kauf - und Verkaufssignalen an den Finanzmärkten dienen. Einige der beliebtesten Methoden wurden im Einsatz, da vor dem Aufkommen von Computern, während andere Methoden jünger sind. Dieser Artikel listet zehn der beliebtesten systematischen Methoden in Handelssystemen gefunden. Gleitender Durchschnitt. Handelssysteme, die auf dem Crossover von zwei gleitenden Durchschnitten unterschiedlicher Länge basieren, sind vielleicht die häufigste systematische Handelsmethode. Diese Methode umfasst auch dreifach gleitenden Durchschnitt Crossover, sowie die gleitende durchschnittliche Konvergenz Divergenz (MACD) Indikator, der die Differenz zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten ist. Die sich bewegenden Mittelwerte selbst können auf vielfältige Weise berechnet werden, wie einfache, exponentielle, gewichtete, usw. Kanalausbrüche. Bei dieser Methode wird ein Preiskanal durch den höchsten und niedrigsten Wert über eine vergangene Anzahl von Balken definiert. Ein Handel wird signalisiert, wenn der Markt über oder unter dem Kanal ausbricht. Dies ist auch bekannt als Donchian Kanal, der traditionell verwendet eine Rückblick Länge von 20 Tagen. Das berühmte Schildkrötensystem wurde angeblich auf Kanalausbrüchen basiert. Volatilitätsausbrüche. Diese sind in mancher Hinsicht ähnlich zu Kanalausbrüchen, mit der Ausnahme, daß anstelle der Verwendung des höchsten und niedrigsten Tiefens der Ausbruch auf der sogenannten Volatilität beruht. Die Volatilität wird typischerweise durch den durchschnittlichen wahren Bereich (ATR) repräsentiert, der im Wesentlichen ein Durchschnitt der Balkenbereiche ist, angepasst für Öffnungslücken, über eine vergangene Anzahl von Balken. Die ATR wird hinzugefügt oder von den aktuellen Bars Preis subtrahiert, um den Ausbruch Preis zu bestimmen. Unterstützung / Widerstand. Diese Methode basiert auf der Vorstellung, dass der Markt unterhalb eines Widerstandsniveaus Schwierigkeiten hat, diesen Preis zu überschreiten, wohingegen er, wenn er über einem Unterstützungsniveau liegt, Schwierigkeiten hat, unter diesen Preis zu fallen. Es gilt als signifikant, wenn der Markt durch eine Unterstützung oder Widerstand Ebene bricht. Auch wenn der Markt ein Widerstandsniveau durchbricht, wird dieser Preis zum neuen Unterstützungsniveau. Ebenso, wenn der Markt fällt durch eine Unterstützung Ebene, wird dieser Preis der neue Widerstand Ebene. Die Unterstützungs - und Widerstandsebenen basieren typischerweise auf jüngsten, signifikanten Preisen wie jüngsten Hochs und Tiefs oder Umkehrpunkten. Oszillatoren und Zyklen. Oszillatoren sind technische Indikatoren, die sich innerhalb eines festgelegten Bereichs bewegen, wie z. B. Null bis 100, und stellen das Ausmaß dar, in dem der Markt überkauft oder überverkauft ist. Typische Oszillatoren umfassen Stochastik, Williams R, Änderungsrate (ROC) und die Relative Strength Indicator (RSI). Oszillatoren zeigen auch die zyklische Natur der Märkte. Es sind auch direktere Methoden der Zyklusanalyse möglich, wie zB die Berechnung der dominanten Zykluslänge. Die Zykluslänge kann als Eingabe für andere Indikatoren oder als Teil eines Preisvorhersageverfahrens verwendet werden. Preismuster. Ein Preismuster kann so einfach sein wie ein höherer Schlusskurs oder so kompliziert wie ein Kopf-Schulter-Muster. Zahlreiche Bücher wurden über die Verwendung von Preismodellen im Handel geschrieben. Das Thema der japanischen Kerzenstöcke ist im Wesentlichen eine Möglichkeit, unterschiedliche Preismodelle zu kategorisieren und mit dem Marktverhalten zu verknüpfen. Preisumschläge. Bei diesem Verfahren werden Bänder oberhalb und unterhalb des Marktes aufgebaut, so daß der Markt normalerweise innerhalb der Bänder bleibt. Bollinger-Bänder, die die Breite der Hüllkurve aus der Standardabweichung des Preises berechnen, sind wohl die am häufigsten verwendete Art von Preisumschlag. Handelssignale werden typischerweise erzeugt, wenn der Markt das obere oder untere Band berührt oder durchläuft. Tageszeit / Wochentag. Zeitbasierte Handelsmethoden, die entweder auf der Tageszeit oder dem Wochentag basieren, sind sehr häufig. Ein bekanntes Trading-System für die SampP 500 Futures gekauft auf dem offenen montags und am ende beendet. Es nutzte eine Tendenz, die der Markt zu diesem Zeitpunkt hatte, um am Montag zu handeln. Andere systematische Ansätze beschränken den Handel auf bestimmte Tageszeiten, die dazu tendieren, bestimmte Muster, wie Trends, Umkehrungen oder hohe Liquidität zu bevorzugen. Volumen. Viele systematische Handelsmethoden basieren ausschließlich auf den Preisen (offen, hoch, niedrig und nah). Das Volumen ist jedoch eine der Grundkomponenten der Marktdaten. Als solche sind Methoden auf der Grundlage von Volumen, während weniger häufig als Preis-basierte Methoden sind beachtenswert. Oftmals verwenden Händler das Volumen, um eine Marktbewegung zu bestätigen oder zu bestätigen. Einige der gebräuchlichsten systematischen Methoden, die auf Volumen basieren, sind die volumenbasierten Indikatoren, wie das Balance-Volumen (OBV), die Akkumulations - / Verteilungsleitung und der Chaiken-Oszillator. Vorhersage. Die Marktprognose nutzt mathematische Methoden, um den Marktpreis irgendwann in Zukunft vorherzusagen. Die Prognose unterscheidet sich qualitativ von den oben aufgeführten Methoden, mit denen handelbare Markttendenzen oder - muster identifiziert werden sollen. Im Gegensatz dazu könnte ein Handelssystem, das auf Prognosen basiert, zum Beispiel den Markt heute kaufen, wenn die Prognose für den Markt ist, eine Woche von heute an höher zu sein. Bitte beachten Sie, dass diese Liste auf Popularität basiert, die nicht unbedingt die gleiche wie die Rentabilität ist. Erfolgreiche Handelssysteme verwenden oft eine Kombination von Methoden und oftmals auf unkonventionelle Weise. Auch sein mögliches, daß andere, weniger populäre Methoden in einigen Fällen rentabler sein können. Wenn Sie über Neuentwicklungen, Neuigkeiten und Angebote von Adaptrade Software informiert werden möchten, können Sie sich gerne an unsere E-Mail-Liste wenden. Thank you. Nearly alle Menschen machen schlechte finanzielle Entscheidungen, weil der Mängel tief in unseren Köpfen. Die Antwort ist, ganz oder teilweise systematisieren Ihren Handel und Investitionen. Die Schaffung eines Handelssystems beseitigt alle Emotionen und macht es leichter, einer konsistenten Strategie nachzugehen, die eher rentabel ist. Ein bemerkenswerter Blick im systematischen Handel. Lesen dieses profitieren alle Händler (Perry Kaufman) Dies ist nicht nur ein weiteres Buch mit einem anderen Handelssystem. Dies ist eine komplette Anleitung zur Entwicklung eigener Systeme, um Handels - und Investitionsentscheidungen zu treffen. Eine durchdachte und durchdachte Reise durch den Prozess der Schaffung modularer regelbasierter Portfolios (Brenda Jubin) finanzieller und pyschologischer Theorie, seiner Erfahrung in systematischen Hedge-Fonds und seiner eigenen eingehenden Forschung, um zu erklären, warum systematischer Handel sinnvoll ist Und zeigen, wie es getan werden kann sicher und profitabel. Ein rationaler und praktischer Ansatz zum Aufbau diversifizierter, risikobehafteter Anlage - / Handelsbestände. (Steve Le Compte) Jeder Aspekt wird gründlich erklärt: vom Erstellen von Handelsregeln bis zur Positionsbestimmung. Der Rahmen in dem Buch kann mit allen Vermögenswerten, einschließlich Aktien, Anleihen, Devisen und Rohstoffe verwendet werden. Dieses Buch ist ein Muss für jeden, der darauf abzielt, ein systematisches Handelssystem zu entwerfen, zu testen und zu pflegen. Nach dem Lesen dieses Buches auch die Amateur-Heimat-Händler hat eine Chance, in den Märkten zu überleben (Amazon-Rezensent) Es gibt keine magische Formel, die den Erfolg garantieren wird, aber das Ausschneiden einfacher Fehler wird Ihre Leistung zu verbessern. Youll lernen, wie man häufige Fallstricke wie zu vermeiden: über-Komplikation Ihrer Strategie, zu optimistisch für wahrscheinlich Renditen, übermäßige Risiken und Handel zu häufig. Eine der besten Handelsbücher aller Zeiten (Amazon-Rezensent) Systematische Handelsstrategie Wie Mike Tyson es ausdrückte: Jeder hat einen Plan, bis sie ins Gesicht geschlagen werden. Und wenn Sie die Märkte für eine Weile gehandelt, youll wahrscheinlich wissen, wie es sich anfühlt, in den finanziellen Ring zu sein, immer niedergeschlagen und finden Sie Ihre Trading-Plan in Fetzen. Natürlich, das ist genau der Moment, wenn ein gut gemachter Plan wird Ihren Hals speichern Fragen Sie jeden erfolgreichen Händler und sie werden Ihnen sagen, dass es nichts mit Stadt Verbindungen, tiefe Taschen oder Insider-Informationen zu tun. Was Sie sagen, ist, dass seine bis zu drei Dinge: Trading ist schwierig, weil wir unsere hoch emotionale Gehirne gegen schnelle Preisänderungen und sofortige Versprechen von finanziellem Gewinn und drohenden finanziellen Verlust. Dies sind nicht die Bedingungen, dass die Menschen dazu neigen, gut zu tun, weshalb die Händler, die am schlechtesten sind diejenigen, die versuchen, durch den Sitz ihrer Hose fliegen sie machen irrationale Entscheidungen und sie haben keine klare System für die Kommissionierung, was funktioniert aus Was nicht funktioniert, und werden sehr emotional in ihrem Handel. Ive geschrieben vorher über, wie schreckliche Leute an der Bewertung des Risikos sind. Unser Gehirn einfach werent für den Handel, weshalb sie brauchen alle Hilfe, die sie bekommen können und diese Hilfe sollte in Form von klaren Handelsregeln, die wir folgen können. So, wenn youre, das ohne einen Plan handelt, bitte vergeudet nicht mehr Zeiteinstellung ein an der richtigen Stelle. Und wenn Sie bereits einen Plan haben, laufen Sie bitte durch diese Checkliste, um sicherzustellen, dass Sie alles zu oft gedeckt haben unsere Pläne auf, was gut tun, wenn die Dinge richtig gehen. Sein sogar wichtiger, einen Plan zu haben, was zu tun ist, wenn der Markt wiederholt uns in das Gesicht schlägt (Und dies geschieht mit den besten Strategien.) Eine systematische Handelsstrategie Der systematische Handel folgt den mechanischen Regeln. Diese Strategien müssen nicht komplex sein, und sollte nicht eine erschreckende Aussicht. Stattdessen können sie ein paar einfache Regeln, mit denen Sie Ihr Trading zu vermeiden emotionale Entscheidungsfindung und auf der geraden und schmalen bleiben, durch die Euphorie der Siege läuft, und die gut-wrenching Verlieren läuft. Eines der wichtigen Dinge zu beachten, wenn youre Auswahl oder die Entwicklung einer Strategie ist, dass youll müssen in der Lage sein, sie konsequent anzuwenden. Wenn Ihre Strategie umfasst Stunden der technischen Analyse oder Überprüfung von Statistiken auf Dutzenden von Märkten sind Sie wirklich in der Lage sein, dieses Niveau der Arbeit beibehalten Wenn youre in jedem Zweifel darüber halten es so einfach wie möglich. Also, was sind die nackten Knochen, die eine Handelsstrategie braucht Heres eine Checkliste von Fragen, die jeder Händler beantworten kann Was sind meine Kriterien für die Eingabe eines Handels Welche Märkte trage ich Was sind meine Kriterien für den Ausstieg aus einem gewinnenden Handel Was sind meine Kriterien für den Ausstieg aus einem verlorenen Handel Wie viel werde ich auf einem Trade riskieren Welche Zeiten werde ich handeln Wie werde ich meine Ergebnisse überwachen Wie werde ich diese Informationen verwenden, um meine Ergebnisse zu verbessern Werde ich meine Gewinne reinvestieren Wie werde ich auf Drawdowns reagieren Wenn Sie nicht antworten können Jede dieser Fragen dann müssen Sie aufhören Handel jetzt, und formulieren Sie Ihre Trading-Strategie richtig. Ohne einen mechanischen Handelsregeln, können Sie nicht Konsistenz, Risikomanagement oder messbare Ergebnisse. Und diese drei Dinge sind wichtig, wenn Sie eine vorhersehbare Erfolgsrate haben wollen. Das Nehmen der gelegentlichen Stöcke auf dem Markt könnte Ihnen einige Gewinner geben, aber über dem langfristigen, youll nie Fortschritt mit Ihrem Handel und wird unweigerlich Geld verlieren. Okay, so dass die nächste Frage ist, wo finden Sie die Antwort auf diese Fragen Ein guter Platz zum Starten ist in der Free Trading Strategies Abschnitt der Website. Aber um den fertigen Artikel zu erstellen, müssen Sie einige Entscheidungen zu treffen, wie 8211 Was youll tun mit Ihren Gewinnen wollen Sie immer größere und größere Summen investieren, oder werden Sie abweichen einen Teil Ihrer Gewinne zu investieren oder anderswo 8211 Sollte ich Setzen Sie eine tägliche / wöchentliche / monatliche Drawdown-Grenze, bei der Ill aufhören Handel bis zum Ende der Periode 8211 Wie werde ich testen neue Ideen und Verbesserungen meiner Trading-Strategie Welche Art von rigorosen Versuchen müssen durchlaufen, bevor sie es machen Meine Live-Trading In den kommenden Monaten möchte ich Ihnen viele weitere Informationen und Ideen auf den Aufbau und die Entwicklung Ihrer eigenen Trading-Strategien plus Möglichkeiten zur Verbesserung und Verbesserung der diejenigen, die Sie bereits verwenden. Also halten Sie bitte lesen Related posts: Fanatical Preis Action-Analyse Dies ist das Jahr 8 von Ihnen wirklich die Aufrechterhaltung eines Blogs. Und das ist alles, was ich getan habe, ganz ehrlich gesagt. Aufrechterhaltung. Ich war mir nicht sicher, wie ich anfangen soll, diesen Beitrag heute zu schreiben, weil ich das Publikum wirklich lese, das ist so groß, die Frage von 8220, wie Sie diese 8221 nur in einer Seehellip wird verworfen zu verwirklichen Die meisten Menschen scheinen selbstgefällig geworden und die Annahme der Natur der FX Markt in den letzten paar Jahrzehnten. Seine bereits massive Größe in Bezug auf den Umsatz, aus offensichtlichen Gründen und absolutes lächerliches Wachstum haben nichts anderes als beschleunigen mit Warp Geschwindigkeit während dieser Zeit getan. Natürlich kam es als Schock, wenn die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich freigegebenThellip 8220Busy8221 ist ein überbewertet Wort für 8220average Leben in 20168221 und wie ich auch bin 8220busy8221, finden Sie eine leicht zu folgen Liste der Beratung therapeutischen manchmal. Es gibt Klischees, und es gibt Ideen, die einige wirklich wunderbare Dinge hervorbringen. Cliches in der Regel erhalten uns inspiriert und up und bewegen für ca. 5 Minuten, bis unsere Telefone notifyhellip Es scheint schwer zu verstehen, die wahre Bedeutung von 8220rabbit hole8221, bis Sie eine Aktivität wie Handel. Während es wahr ist, dass wir fast 100.000.000 Artikel im Internet haben, die die wichtigsten Unterschiede oder nur 8220advantages8221 eines Marktes, einer Strategie oder eines Instruments gegenüber dem anderen erklären, sind die überwiegende Mehrheit im Wesentlichen bullet-point Kombinationen von Wikipediahellip In diesen Tagen sind die Grillen Haben auf der NBT Seite des Zauns gezwitschert und ich bin ohne Zweifel werde am Ende Abchecken aus diesem Jahr in meinem Leben als ein schwer beschriftet mit dem Wort 8220busy8221. Neue Heimat, viel Bau, ein weiteres kleines auf dem Weg, und eine andere Hand Chirurgie Finden Sie jede Form von führenden Indikator für fast jeden Markt ist vielleicht eines der besseren Tools zur Verfügung, wie die Vorfreude und Bestätigung einer großen Schicht Ist bereits an anderer Stelle vorhanden. Korrelationsanalyse ist eine der ständigsten Methoden, die von Makrohändlern verwendet werden, um zukünftige Chancen aus diesem Grund, Ashellip für diejenigen von Ihnen relativ neu in der Welt der Intermarket-Analyse, oder einfach auf der Suche nach einem Bürsten / erhalten Sie mehr Informationen über aktuelle Märkten, Blackrock verfügt über eine sehr viel 101-Serie gewidmet, gerade dies zu tun. Ich stolperte über dieses Blog und Webseries letzte Nacht auf der Suche nach etwas anderem. 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